我国利率期限结构中的货币政策规则信息研究

	我国利率期限结构中的货币政策规则信息研究
	宋平平 1; 孙皓 2; 张琳琳 1
	2017-09-05
发表期刊	现代经济信息
ISSN	1001-828X
期号	17 页码:248-249+251
摘要	计量经济模型可用于挖掘我国利率期限结构中的货币政策规则信息。研究发现:可以运用预期理论分析利率期限结构。根据预期理论,可识别出我国利率期限结构的非线性动态特征,并可划分出两种变动区制的利率期限结构。基于具有时变性潜在变量的Taylor规则可以刻画我国货币政策调整过程,利率期限结构非线性变动体现了货币政策规则中的政策指示变量变化情况,特别是对隐性通货膨胀目标的阶段性变化体现更加明显。因此,应该进一步提高利率期限结构的货币政策应用价值。
关键词	货币政策规则利率期限结构预期理论
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语种	中文
资助项目	国家自然科学基金青年科学基金项目“基于宏观-金融模型的利率期限结构经济预测能力及形成机制研究”(项目批准号:71403259);中央高校基本科研业务费专项资金项目“基于利率期限结构的货币政策规则与调控机制研究”(项目批准号:2017RC51)
原始文献类型	学术期刊
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/137264
专题	国家开放大学北京分部
作者单位	1.北京开放大学城市管理学院; 2.北京邮电大学经济管理学院
第一作者单位	国家开放大学北京分部
第一作者的第一单位	国家开放大学北京分部
推荐引用方式 GB/T 7714	宋平平,孙皓,张琳琳. 我国利率期限结构中的货币政策规则信息研究[J]. 现代经济信息,2017(17):248-249+251.
APA	宋平平,孙皓,&张琳琳.(2017).我国利率期限结构中的货币政策规则信息研究.现代经济信息(17),248-249+251.
MLA	宋平平,et al."我国利率期限结构中的货币政策规则信息研究".现代经济信息 .17(2017):248-249+251.