| 基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究 |
| 陈维龙
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| 2018-12-03
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| 发表期刊 | 淮北职业技术学院学报
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| ISSN | 1671-8275
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| 卷号 | 17期号:06页码:83-86 |
| 摘要 | 随着创业板规模的不断扩大,投资者越来越多,但是上市公司的质量却良莠不齐,投资风险越来越大,对创业板股票的投资风险评估和控制仍然是一个难题。GARCH-VaR模型结合了GARCH模型和VaR方法,借助它可以探讨如何对创业板股票投资风险的评估和控制。以乐视网股票历史交易价格数据为例,对创业板股票价格的波动特征进行研究,运用GARCH-VaR模型对乐视网股价的波动特征进行实证分析,对股价的波动风险进行预测和验证,得出结论:创业板股价的波动风险可运用GARCH-VaR模型在一定置信水平上进行预测,尾盘买入股票可以降低投资风险,及时止损可以在很大程度上控制投资风险。 |
| 关键词 | GARCH-VaR
创业板
风险评估和控制
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| DOI | 10.16279/j.cnki.cn34-1214/z.2018.06.027
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| URL | 查看原文
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/139102
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| 专题 | 国家开放大学江苏分部
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| 作者单位 | 无锡开放大学经济管理系
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| 第一作者单位 | 国家开放大学江苏分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学江苏分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
陈维龙. 基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究[J].
淮北职业技术学院学报,2018,17(06):83-86.
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| APA |
陈维龙.(2018).基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究.淮北职业技术学院学报,17(06),83-86.
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| MLA |
陈维龙."基于GARCH-VaR模型的创业板股票投资风险评估和控制研究".淮北职业技术学院学报 17.06(2018):83-86.
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