| 基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究 |
| 张永芬; 张令元
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| 2014-04-25
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| 发表期刊 | 重庆工商大学学报(自然科学版)
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| ISSN | 1672-058X
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| 卷号 | 31期号:04页码:1-7 |
| 摘要 | 金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值VaR和条件风险价值CVaR的计算公式;建立了均值-CVaR投资组合模型,得到了模型有效前沿和最优解的表达式;最后采用沪深股市的股票进行实证研究,并与正态分布下的均值-CVaR有效前沿进行了比较,结果表明了模型的有效性和算法的合理性. |
| 关键词 | Laplace分布
均值-CVaR模型
投资组合
有效前沿
实证分析
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| URL | 查看原文
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| 语种 | 中文
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| 资助项目 | 上海高校青年教师培养资助计划(shyc005)
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/142401
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| 专题 | 国家开放大学上海分部
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| 作者单位 | 上海开放大学金融会计系
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| 第一作者单位 | 国家开放大学上海分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学上海分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
张永芬,张令元. 基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究[J].
重庆工商大学学报(自然科学版),2014,31(04):1-7.
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| APA |
张永芬,&张令元.(2014).基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究.重庆工商大学学报(自然科学版),31(04),1-7.
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| MLA |
张永芬,et al."基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究".重庆工商大学学报(自然科学版) 31.04(2014):1-7.
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