| 中国股市β系数的多尺度特性分析 |
| 王红卫
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| 2014-05-18
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| 发表期刊 | 价值工程
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| ISSN | 1006-4311
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| 卷号 | 33期号:14页码:19-22 |
| 摘要 | 本文提出一种基于小波方差和小波协方差的β系数估计方法,并通过小波方差和小波协方差的多尺度分解估计出不同尺度上的风险系数,用该方法对中国证券A股市场分行业及投资组合的β系数进行了多尺度估计分析。实证结果表明,我国股市具有复杂的多尺度波动的特征,不同时间尺度上证券市场所表现出的风险不一样,短期投资的风险主要表现在高频波动,投资者应当考虑低尺度下的β系数,而长期投资风险主要表现为低频波动,应当考虑大尺度下的β系数。 |
| 关键词 | β系数
小波分析
多尺度分解
小波方差
小波协方差
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| DOI | 10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2014.14.186
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| 语种 | 中文
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| 原始文献类型 | 学术期刊
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| 文献类型 | 期刊论文
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| 条目标识符 | http://ir.library.ouchn.edu.cn/handle/39V7QQFX/71395
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| 专题 | 国家开放大学河南分部
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| 作者单位 | 新乡广播电视大学
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| 第一作者单位 | 国家开放大学河南分部
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| 第一作者的第一单位 | 国家开放大学河南分部
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推荐引用方式
GB/T 7714 |
王红卫. 中国股市β系数的多尺度特性分析[J].
价值工程,2014,33(14):19-22.
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| APA |
王红卫.(2014).中国股市β系数的多尺度特性分析.价值工程,33(14),19-22.
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| MLA |
王红卫."中国股市β系数的多尺度特性分析".价值工程 33.14(2014):19-22.
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